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中债资信模型系列工具-中债智测正式上线!

来源:中债资信发布日期:2017-12-08阅读量:627

快乐12开奖结果走势图 www.ivi2u.cn 财智测——全财务指标,公开数据自动抓取,透视企业信用风险

以企业财务数据为基础,通过广义可加模型的量化分析方法,从财务端透视企业信用风险。该模型集公开主体全覆盖、公开数据自动抓取、可调变量自主化功能于一体,量化展示企业信用风险变化。

模型适用:全面覆盖,广泛适用,持续更新

评价结果:级别合理,准确度高

违约企业提前预警

70.83%发生违约/严重风险事件企业,在发生违约/严重风险事件前一期模型结果在12(BBB)档及以下

变动趋势轻松把握

45.16%发生违约/严重风险事件企业,在企业发生违约/严重风险事件前两期模型结果出现恶化


综智测——综合智能化解析主体信用风险,直观展示企业信用风险水平

以中债资信行业数据库及专业评级技术设计为基础,运用VI值、聚类分析、行业理性分布曲线切分、回归分析等方法,综合智能化解析主体信用风险。此模型通过分析发债主体资源配置和债务政策方面信息,直观展示企业信用风险水平。

模型预警效果强

85%发生违约/严重风险事件企业,在发生违约/严重风险事件前连续多期结果处于低等级区间


近压测——测算企业获取现金能力和短期风险承受能力,揭示流动性短板

以中债资信流动性评价方法为基础,通过权重赋值方法,测算企业获取现金能力和短期风险承受能力的模型。该模型通过抓取评级企业的财务数据输出测算结果,结果清晰显示非金融企业近期流动性压力程度。

模型结果:分档合理,提示明确

实证检验:结果可靠,提前预警

样本违约企业在违约前两期流动性连续≥7分

样本违约企业在违约前两期流动性连续≥7分

样本违约企业在违约前六期流动性连续≥7分

由于流动性因素导致违约的样本企业,在流动性评分≥ 7分后均发生违约(9分最差,1分最好) 。


险智测——聚焦分析主体风险层级,对高风险企业进行智能化分层识别

以中债资信积累的违约主体共性要素为基础,采用风险点叠加方法,聚焦分析主体风险层级的模型。本模型通过前瞻性判断、负面信息及短板效应识别等多要素考虑,对高风险企业进行智能化分层识别。

高辨识率

信用风险事件爆发前,80%违约企业分值处在7及以上的极危风险区

信用风险事件爆发前,90%违约企业分值处在5及以上的高风险区

强预警性

违约企业平均提前预警时间为2-3年


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